Ubuntu ist für den Anfang nicht schlecht. Dadurch ist die "Lernkurve" aber leider auch nicht so hoch.
Wenn Du Ubuntu wählst, kannst Du mir gerne bei Fragen eine PN schicken - oder wenn ich mal wieder in Wien bin.
Was verstehst Du unter "Firewall". Für mich ist etwas, das zwischen Netzwerken steht, und hat auf einem Desktop Rechner nichts verloren.
Eine "Personal Firewall" oder wie man das nennt, gibt es in Form vom Paketfilter "netfilter" mit dem Text-Frontend "iptables".
Aber keine Angst, als normaler Anwender brauchst Du Dich damit nicht beschäftigen, es kommt schon fertig konfiguriert mit der Distribution mit. Und zur Not gibt es "Firestarter" oder "KMyFirewall". Darin kann man das ganze mittels durchklicken graphisch konfigurieren. (Braucht man aber, als normaler Anwender, wirklich nicht.)
@Sicherheit:
Das Tolle an den Linux Distributionen ist, dass automatisch (oder manuell per einfachem Klick) alle Programme upgedatet werden. Alle, nicht nur wie bei Windows das System und Office. Firefox, Thunderbird, Flash, ... unter Windows war das ständig Arbeit zu schauen, alle Programme mit Sicherheitsupdates zu versorgen.
Gruß
Adrian